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江苏自学考试金融市场学教材大纲

2006-11-28 10:28   【 】【我要纠错

  南京财经大学编(高纲号 0459)

  Ⅰ 课程性质与设考目的和要求

  《金融市场学》是江苏省高等教育自学考试金融管理专业的主干课程。在现代经济中,市场是对经济资源进行最佳配置的主要方式。经济中的市场类型一般可分为产品市场、要素市场和金融市场。随着经济的发展,金融市场在经济中所起的作用用显得越来越重要。在全球金融市场中,每天都有难以计数的金融产品和服务在交易,伴随着大量的资金流动。一国或一地区的金融市场引发的波动会迅速波及全球,并造成世界经济的动荡起伏。因此,金融专业的学生应全面了解金融市场的运行规律。

  《金融市场学》的先行课程主要是《货币银行学》、《西方经济学》。

  通过本课程的学习,要求学员全面地、系统地掌握金融资产和金融市场的基本特征及功能,能够衡量风险与收益,能够对普通股、债券、远期与期货、期权的价值进行分析,能够建立并评估投资组织。

  Ⅱ 考核目标 (考核知识点、考核要求)

  第一章 金融市场概述

  一、考核知识点

  (一)金融资产

  (二)金融市场的定义与功能

  (三)金融市场的种类

  二、考核要求

  (一)金融资产

  识记:金融资产的概念及其功能

  领会:实物资产与金融资产的区别。

  (二)金融市场的定义与功能

  识记:金融市场的定义与功能。

  (三)金融市场的种类

  识记:金融市场的分类及其定义。

  领会:各类市场的联系及区别。

  第二章 金融市场参与者

  一、考核知识点

  (一)存款性金融机构

  (二)非存款性金融机构

  二、考核要求

  (一)存款性金融机构

  识记:存款性金融机构的定义及分类。

  领会:S&L危机的成因和过程。

  (二)非存款性金融机构

  识记:非存款性金融机构的定义及分类。

  领会:保险公司收入的来源及其利泣的决定。

  第三章 一级市场

  一、考核知识点

  (一)股票及其种类

  (二)债券及其种类

  (三)股票与债券的发行与承销

  二、考核要求

  (一)股票及其种类

  识记:股票的概念及各种股票的定义。

  领会:各种股票的区别与共同点。

  (二)债券及其种类

  识记:债券的概念及各类债券的定义。

  (三)股票与债券的发行与承销

  领会:一级市场的运作过程;公募和私募的优缺点;

  应用:发行定价

  第四章 二级市场

  一、考核知识点

  (一)二级市场的功能

  (二)二级市场的交易机制

  (三)二级市场的交易成本

  二、考核要求

  (一)二级市场的功能

  识记:二级市场的基本功能。

  (二)二级市场的交易机制

  识记:整批交易、程序化交易的定义;何谓连续市场。

  领会:证券交易所的交易机制和场外交易市场场交易机制的区别。

  (三)二级市场的交易成本

  识记:固定交易成本、变动交易成本、执行成本、机会成本的定义和联系。

  领会:交易成本的衡量方法

  第五章 风险与收益的衡量

  一、考核知识点

  (一)单一证券的风险与收益的衡量

  (二)证券组合的风险与收益的衡量

  (三)市场模型与贝它系数的衡量

  二、考核要求

  (一)单一证券的风险与收益的衡量

  领会:单一证券历史的风险与收益的衡量。

  应用:计算平均收益率和标准率。

  (二)证券组合的风险与收益的衡量

  领会:组合收益与风险的衡量。

  应用:计算证券组合的方差和标准差。

  (三)市场模型与贝它系数的衡量

  领会:贝它系数的衡量

  第六章 风险与收益理论(一)

  一、考核知识点

  (一)有效市场假设及其种类

  (二)支持弱式有效市场假设的实证检验

  (三)支持半强式有效市场假设的实证检验

  (四)有效市场假设与投资策略

  二、考核要求

  (一)有效市场假设及其种类

  识记:有效市场的定义及三个层次的定义

  (二)支持弱式有效市场假设的实证检验

  领会:两种有关弱式有效市场假设的实证检验。

  (三)支持半强式有效市场假设的实证检验领会:残差分析法。

  应用:用残差分析法计算股票的平均超长收益及投资决策。

  (四)有效市场假设与投资策略

  识记:主动投资策略和被动投资策略的定义及区别。

  第七章 风险与收益理论(二)

  一、考核知识点

  (一)托宾的资产组合理论

  (二)马柯维茨的证券组合理论

  (三)夏普的资本资产定价模型

  二、考核要求

  (一)托宾的资产组合理论

  识记:无差异曲线的定义。

  应用:最佳资产组合点的决定。

  (二)马柯维茨的证券组合理论

  领会:分散原理

  (三)夏普的资本资产定价模型

  领会:资本市场线和证券市场线之间的异同。

  第八章 债券价值分析

  一、考核知识点

  (一)收入资本化法在债券价值分析中的运用

  (二)债券属性与价值分析

  (三)债券定价原理

  二、考核要求

  (一)收入资本化法在债券价值分析中的运用

  识记:贴现债券、真接债券、统一债券的定义。

  领会:债券价格高估或低估的两类方法之间的区别与联系。

  (二)债券属性与价值分析

  识记:息票率、违约风险。

  领会:债券的六个属性、它们对债券价格的作用机制。

  (三)债券定价原理

  领会:比较债券凸性与久性之间的区别与联系。

  应用:结合债券定价的五个定理分析债券属性对债券价格的影响。

  第九章 普通股价值分析

  一、考核知识点

  (一)收入资本化法在普通股价值分析中的应用

  (二)股息贴现的四个模型

  (三)市盈率的两个模型

  二、考核要求

  (一)收入资本化法在普通股价值分析中的应用

  识记:收入资本化的定义。

  应用:利用股息贴现模型指导证券投资。

  (二)股息贴现的四个模型

  领会:戈登模型的假设条件;三阶段股息增长模型与H模型的区别与联系。

  应用:利用股息贴现模型判断股票价格属地低估还是高估。

  (四)市盈率的两个模型

  领会:决定市盈率的因素,其中哪些因素对市盈率是不确定的。

  应用:利用市盈模型判断股票价格被低估还是高估。

  第十章 远期与期货价值分析

  一、考核知识点

  (一)远期与期货合约

  (二)远期合约的价值分析

  (三)期货合约的价值分析

  二、考核要求

  (一)远期与期货合约

  识记:远期合约、期货合约、空头、多头的定义。

  领会:期货价格和现货价格的关系

  (二)远期合约的价值分析

  识记:卖空、再回购协议的定义。

  领会:连续复利及其计算。

  应用:会分析远期和约的价值。

  (三)期货合约的价值分析

  识记:便利收益和持有成本的含义。

  领会:期货价格、即期价格、便收利益与持有成本之间的关系。

  应有:利用风险和收益的理论,解释期货价格与预期将来的即期价格的关系。

  第十一章 期权价值分析

  一、考核知识点

  (一)期权价格

  (二)布莱克—斯科尔斯期权定价模型

  (三)二叉树期权定价模型

  二、考核要求

  (一)期权价格

  领会:影响期权价格的主要因素、期权价格的上下限、看跌与看涨期权之间的平价关系。

  (二)布莱克-斯科尔斯期权定价模型

  应用:利用布莱克-斯科尔斯定价公式对欧式看涨期权进行定价。

  (三)二叉树期权定价模型

  应有:利用二叉树期权定价模型对美式看跌期权进行定价。

  第十二章 组合的建立

  一、考核知识点

  (一)投资管理的功能

  (二)投资目标的确立

  (三)证券分析与建立组合

  二、考核要求

  (一)投资管理的功能

  领会:投资管理的定义、功能及其过程。

  (二)投资目标的确立

  领会:不同投资主体的投资目标如何确立。

  (三)证券分析与建立组合

  领会:证券组合的建立和调整。

  应用:运用证券投资分析法的方法进行分析。

  第十三章 共同基金

  一、考核知识点

  (一)基金的种类与功能

  (二)共同基金的业绩

  二、考核要求

  (一)基金的种类与功能

  识记:共同基金及各类共同基金的定义。

  领会:共同基金的功能。

  (二)共同基金的业绩

  应用:会同三种方法衡量共同基金的业绩。

  第十四章 组合业绩的评估

  一、考核知识点

  (一)投资业绩构成的剖析

  (二)根据风险进行调整业绩评估方法

  二、考核要求

  (一)投资业绩构成的剖析

  领会:算术平均收益率、时间加权收益率、美元加权收益率、年度收益率。

  (二)根据风险进行调整业绩评估方法

  应用:投资收益率的两种风险调整方法。

  Ⅲ 有关说明与实施要求

  为使本自学考试大纲在个人自学、辅导和考试命题中得到贯彻和落实,兹对有关问题说明如下:

  一、关于考试目标的说明

  为使考试内容具体化和考试要求目标化,本自学考试大纲,在列出考试内容的基础上,对各章规定了考试目标,使自学应考者能够进一步明确考试内容和要求,更有目的地系统学习教材,使辅导人员能够更全面地有针对性地分层次进行辅导;使考试命题者能够更加明确命题范围,更准确地安排试题的知识能力层次和难易程度。

  本自学考试大纲在考核目标中,按照识记、领会、应用三个层次规定其应达到的的能力层次要求。三个能力层次是递进等级关系,各能力层次的含义是:

  识记:能知道有关的名词、概念、知识的意义,并能正确认识和表述。

  领会:在识记的基础上,能全面地把握基本概念、基本规范、基本方法、能够掌握有关概念、规范、方法的区别与联系,并内化成自已实际的工作能力。

  应用:在识记和领会的基础上,能对问题进行正确的阐述和分析,能运用所学的知识处理和解决实际问题。

  二、自学辅导的要求

  1、自学辅导应根据本自学考试大纲规定的内容范围和考核目标要求认真钻研教材,对自学考生进行切实有效的辅导。

  2、鉴于考生具有一定的自学能力,而辅导时间一般不多的特点,辅导人员应指导考生全面系统地学习教材,掌握考试大纲的全面内容,在此基础上突出重点和难点。最好能检查考生作业,重点讲解。

  3、要采用灵活多样的教学方式,善于启发考生克服难点,抓住重点。所谓重点,并不一定是某个问题或某一项业务,而主要是解决问题的关键。

  三、命题考试的要求

  1、金融市场学课程的命题考试,如无特殊规定,应严格限于本大纲规定的考试范围和考试目标,不得任意扩大或缩小。考试命题覆盖而应包括教材各章,并适当地突出重点章节的内容。

  2、试题内容要合理安排难度结构,一般应为:“易”占20%、“较易”占30%、“较难”占30%、“难”占20%。

  3、本课程考试采取闭卷考试方式,考试时间一般为两个半小时。试题份量应与考试时间相适应。

  4、本课程考试题型一般有:填空题、单项选择题、多项选择题、是非判断题、名词解释题、简答题、论述题、计算题。

江苏省教育考试院

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