27084 金融计量分析

南京财经大学编 （高纲号 0511）

　　Ⅰ 课程性质及其设置目的和要求

　　一、课程的性质、目的和任务

　　《金融计量分析》是江苏省高等教育自学考试金融管理专业的一门主干课程。它是培养学生运用统计理论和方法分析和研究金融活动数量规律的基本素质和能力的重要课程。通过本课程的学习，使学生在已经学习的货币银行理论和统计学原理的基础上，进一步了解我国金融市场与银行活动的数量特征，掌握常用的基本金融统计指标和基本金融帐户，并能够运用常用统计数据和基本统计方法分析主要金融问题或研究常见的金融活动中表现出的数量关系，提高学生运用金融信息分析问题和解决问题的能力。

　　本课程立足于我国金融统计工作实际，着重现实金融活动中的基本休系、分析要点内容和基本关系，阐述国际规范的金融计量知识，分析理论和技术，从适应本科自学特点要求出发，系统阐述基本原理、知识和分析方法及其应用，以最大可能分析我国的实际金融问题，在传授知识的同时，注重培养学生的独立分析能力。

　　二、课程的基本要求

　　《金融计量分析》的先行课程主要有《货币银行学》、《国际金融》、《统计学》。

　　1.要求学生较好地理解中央银行、商业银行和金融市场活动基础上的现行金融统计体系及其基本理论、主要统计指标及其概念、数据来源和为分析服务的统计整理。

　　2.要求学生在货币银行理论指导下，能够运用基本统计数据和统计分析方法，掌握分析货币、资金流量、证券市场、外资、外债及汇率、国际收支平衡、商业银行运营等方面的问题以及相关政策的分析理论、方法和应用技术。使学生形成一个良好的分析和解决实际金融问题的综合能力。

　　Ⅱ、课程的内容和考核要求

　　第一章　 金融统计分析的基本问题

　　一、考核知识点

　　（一）金融活动与金融统计分析

　　（二）金融统计分析基础

　　（三）金融统计分析方法

　　二、考核要求

　　（一）金融活动与金融统计分析

　　1.识记：（1）金融体系（2）金融制度（3）金融机构（4）金融工具（5）金融市场（6）金融调控机制

　　2.领会：（1）金融统计分析的主要任务（2）金融统计工作（3）做好金融统计分析工作的三个主要方面。

　　（二）金融统计分析基础

　　1.识记：（1）金融统计指标（2）金融帐户

　　2.领会：（1）货币供应量统计（2）信贷收支统计（3）现金收支统计（4）对外金融统计（5）金融市场统计（6）中央银行专项统计调查（7）保险统计（8）资金流量统计。

　　（三）金融统计分析方法

　　1.识记：（1）经济分析方法：静态经济分析、比较静态经济分析、动态经济分析、比较动态经济析；（2）经济统计分析方法：描述性分析方法、应用回归和多元统计分析方法、常用经济统计分析方法；（3）数量经济分析方法：计量经济模型、投主产出分析、经济周期分析方法。

　　2.领会：金融统计分析的工作方法及其主要步骤。

　　教学重点：本章重点是围绕金融活动、金融统计和金融统计分析的基本概念和基本问题。

　　教学建议：本章主要是金融统计分析的整体思想、基本概念和基本方法的讲述。这些对后面各章的学习和理解非常重要，要讲清楚基本概念和基本方法。

　　第二章　　货币与银行统计分析

　　一、考核知识点

　　（一）货币与银行统计体系

　　（二）交易主体分类

　　（三）货币当局资产负债表

　　（四）存款货币银行资产负债表

　　（五）非货币金融机构资产负债表

　　（六）货币概览与银行概览

　　（七）货币需求与货币供给统计分析

　　（八）对货币与银行统计中其他重要指标的统计分析

　　二、考核要求

　　（一）货币与银行统计体系

　　1.识记：（1）货币银行统计体系的产生与发展；（2）货币的定义；（3）货币与银行统计的一般结构：机构部门和金融交易、金融机构和货币银行统计体系。

　　2.领会：（1）我国货币与银行的统计结构：货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表以及特定存款机构资产负债表；（2）货币银行统计的特点；（3）货币银行统计的基本要求

　　（二）交易主体分类

　　1.识记：国民经济机构部门分类：住户部门、非金融企业部门、政府部门、金融机构部门、国外部门。

　　2.领会：金融机构部门构成：货币当局、存款货币银行、非货币金融机构。

　　（三）货币当局资产负债表

　　1.识记：货币当局资产负债表的表式。

　　2.领会：（1）货币当局发生的资产；（2）货币当局发生的负债。

　　（四）存款货币银行资产负债表

　　1.识记：存款货币银行的业务。

　　2.领会：（1）存款货币银行的资产；（2）存款货币银行的负债。

　　（五）非货币金融机构资产负债表

　　1.识记：非货币金融机构（特定存款机构）资产负债表的表式。

　　2.领会：（1）非货币金融机构（特定存款机构）的资产；（2）非货币金融机构的负债。

　　（六）货币概览与银行概览

　　1.识记：货币概览与银行概览的表式。

　　2.领会：货币的定义：M0、M1和M2

　　（七）货币需求与货币供给统计分析

　　1.识记：货币需求与货币供给统计分析的理论依据：货币政策与货币供应量；基础货币与货币供应量；货币需求理论。

　　2.领会：（1）货币供给统计分析：货币当局的资产操作与基础货币的创造；存款货币银行与派生货币分析。（2）货币需求的实例分析：利用简单回归分析法分析影响货币需求的因素；对回归模和参数的评价；红性回归模型的实证结论。

　　（八）对货币与银行统计中其他重要指标的统计分析

　　1.应用；（1）基础货币统计分析；（2）货币乘数统计分析；（3）信贷总量统计分析；（4）储蓄存款统计分析。

　　教学重点：本章重点是围绕机构部门和货币银行业务活动及其统计讲述概念、理论、统计表式和统计内容，货币供求的定量分析。

　　教学建议：本章要联系实际，讲清楚机构部门、M0、M1、M2的金融统计概念，货币银行统计账户表式。要讲清分析的理论依据和分析例子。

　　第三章　　证券市场统计分析

　　一、考核知识点

　　（一）证券市场的基本概念

　　（二）股票市场统计分析

　　（三）债券市场统计分析

　　（四）基金市场统计分析

　　二、考核要求

　　（一）证券市场的基本概念

　　1.识记：（1）证券；（2）证券市场。

　　（二）股票市场统计分析

　　1.识记：（1）股票市场统计分析的涵义；（2）技术分析：趋向分析、异同移动平均数、相对强弱指数、威廉指标、随机指标、平衡成交量、AR、BR指标、CR指标、成交比率、乖离率（BIAS）、心理线。

　　2.领会：基本分析：宏观经济因素分析、产业分析、公司分析。

　　3.应用：股票市场风险与收益的统计分析：股票组合的统计分析、资本资产定价模型、套利定价模型（APT）。

　　（三）债券市场统计分析

　　1.领会；债券的违约风险的统计测度。

　　2.应用：债券的内在价值的统计分析：债券的定价原理、债券的基本价值评估。

　　（四）基金市场统计分析

　　1.领会：基金业绩评价。

　　2.应用；基金资产净值统计。

　　教学重点：本章主要围绕证券市场基础知识、股票市场、债券市场、基金市场统计的概念、统计分析理论、统计分析方法，联系中国实际做出分析。

　　教学建议：本章要联系实际，讲清楚股票市场、债券市场、基金市场统计分析的基本方法。要讲清分析的基本概念、基本公式和分析。

　　第四章　　外汇市场统计分析

　　一、考核知识点

　　（一）外汇市场和外汇收支统计

　　（二）外汇市场交易价格：汇率

　　（三）汇率决定的统计分析

　　（四）汇率变动对经济的影响分析

　　（五）贸易外汇统计分析

　　二、考核要求

　　（一）外汇市场和外汇收支统计

　　1.识记：（1）外汇的概念；（2）外汇市场；（3）我国的外汇市场。

　　2.领会：外汇收支统计。

　　（二）外汇市场交易价格：汇率

　　1.识记：人民币汇率。

　　2.领会：汇率的概念、标价方法、种类。

　　3.应用：汇率的变动计算、定义及计算、综合变动率。

　　（三）汇率决定的统计分析

　　1.领会：汇率决定模型：购买力平价模型、利率平价模型、货币主义的汇率模型。

　　2.应用：人民币汇率决定的综合模型。

　　（四）汇率变动对经济的影响分析

　　1.识记：汇率变动的经济影响。

　　2.领会；汇率变动对外贸影响的实证分析。

　　（五）贸易外汇统计分析

　　1、领会：数据调整、回归模型。

　　教学重点：本章重点是购买力平价模型、利率评价模型、货币主义的汇率模型、汇率决定的统计分析、汇率变动对经济的影响分析、贸易外汇统计分析。

　　教学建议：本章要联系实际，讲清楚外汇市场、汇率有关的概念，联系实际讲清楚汇率变动分析的主要影响因素。对人民币汇率发展、现状和实际有一个系统的了解。

　　第五章　　国际收支统计分析

　　一、考核知识点

　　（一）国际收支统计

　　（二）国际收支综合统计分析

　　（三）进出口贸易统计分析

　　（四）国际资本流动统计分析

　　（五）外债统计分析

　　（六）外汇储备统计分析

　　二、考核要求

　　（一）国际收支统计

　　1.识记：（1）国际收支的概念；（2）国际收支平衡表。

　　2.领会：（1）国际收支统计；（2）我国国际收支统计；（3）国际收支统计与其他统计的关系。

　　（二）国际收支综合统计分析

　　1.识记：国际收支统计分析的内容。

　　2.领会：我国国际收支统计描述及问题研究。

　　（三）进出口贸易统计分析

　　1.识记：竞争优势与进出口贸易易影响因素分析。

　　2.领会：（1）进出口贸易多元统计分析；（2）进出口外贸活动聚类统计分析。

　　（四）国际资本流动统计分析

　　1.识记：资本市场统计分析。

　　2.领会：利用外资的统计分析。

　　（五）外债统计分析

　　1.识记：外债统计的定义、分类。

　　2.领会：（1）外债统计分析；（2）中国外债的统计分析。

　　（六）外汇储备统计分析

　　1.识记：外汇储备的基本问题。

　　2.领会：外汇储备与经济实力的国际比较。

　　3.应用：（1）外汇储备与国际收支变量的比较分析；（2）我国外汇储备规模的预测。

　　教学重点：国际收支综合统计分析。进出口贸易统计分析、国际资本流动统计分析、外债统计分析、外汇储备的统计分析、国际收支综合统计分析。

　　教学建议：本章要联系实际，讲清楚国际收支统计和基本平衡关系，以及统计分析的基本的内容。对于国际收支项目分析和国际收支差额分析难点，要讲清分析的基本概念、基本公式和分析要点。

　　第六章　　商业银行统计分析

　　一、考核知识点

　　（一）商业银行与统计

　　（二）商业银行主要业务统计分析

　　（三）商业银行效益统计分析

　　（四）商业银行风险统计分析

　　（五）商业银行预测

　　（六）商业银行资产质量统计分析

　　（七）国有商业银行与外资银行竞争力比较研究

　　二、考核要求

　　（一）商业银行与统计

　　1.识记；（1）商业银行统计的客观依据；（2）商业银行统计分析的主要任务。

　　2.领会：商业银行统计分析的主要内容。

　　（二）商业银行主要业务统计分析

　　1.识记：商业银行资产负债表。

　　2.领会：（1）资产业务统计分析；（2）负债业务统计分析；（3）银行的帐面价值与市场价值的统计分析。

　　（三）商业银行效益统计分析

　　1.识记：（1）商业银行的损益表；（2）银行效益的评价方法。

　　2.领会：（1）影响银行收益率的因素分析；（2）预期效益评价方法。

　　3.应用：（1）银行收益统计分析；（2）基于投资与财务决策的银行收益的统计分析。

　　（四）商业银行风险统计分析

　　1.识记：（1）商业银行风险的类别；（2）资本风险分析；（3）银行资产风险识别统计分析。

　　2.领会：（1）银行信贷风险统计分析；（2）流动性风险分析；（3）测定银行整体风险敞口程度的方法；（4）银行风险预警指标体系。

　　3.应用；（1）利率风险分析；（2）银行收益与风险关系分析。

　　（五）商业银行预测

　　1.识记：银行的流动性需求预测。

　　2.领会：回归分析法和季节指数法。

　　3.应用：（1）增长率分分析法；（2）趋势递推法。

　　（六）商业银行资产质量统计分析

　　1.识记：（1）资产质量的分类体系；（2）资产质量评价指标体系。

　　2.领会：（1）贷款分类与质量评价的框架；（2）资产风险权重。

　　3.应用；资产质量评价分析方法。

　　（七）国有商业银行与外资银行竞争力比较研究

　　1.识记：银行竞争力指标体系。

　　2.领会：（1）经济效益指标分析；（2）安全能力指标分析；（3）业务能力分析。

　　教学重点：银行信贷风险统计分析、利率风险、商业银行风险分析。

　　商业银行资产质量统计分析、商业银行效益统计分析的内容，联系中国实际做出分析。

　　教学建议；结合实际讲清统计分析的具体内容和方法。

　　第七章　　保险运营统计分析

　　一、考核知识点

　　（一）保险精算的基本理论

　　（二）保费的计算方法和应用

　　（三）保险责任准备金的讲算和影响分析

　　（四）现金偿付能力的分析

　　（五）统计分析方法在保险公司运营其他环节的应用

　　二、考核要求

　　（一）保险精算的基本理论

　　1.识记：有关利息理论的基本概念。

　　2.应用：（1）有关年金的基本概念。（2）有关生命表的基本概念。

　　（二）保费的计算方法和应用

　　1.领会：保费计算方法的发展过程。

　　2.应用；保费计算方法及实例分析。

　　（三）保险责任准备金的计算和影响分析

　　1.识记：保险责任准备金的意义。

　　2.领会：（1）保险责任准备金的计算；（2）保险责任准备金对利润的影响分析。

　　（四）现金偿付能力的分析

　　1.识记：（1）现金偿付能力分析的基本问题；（2）情景集的概念。

　　2.领会；（1）情景集分析方法；（2）现金偿付能力的实例分析。

　　（五）统计分析方法在保险公司运营其他环节的应用

　　1.识记：（1）假设的设定；（2）运营指标分析。

　　2.领会：数据的修匀。

　　3.应用：出险率的获得。

　　第八章　　资金流量统计分析

　　一、考核知识点

　　（一）资金流量核算的基本理论

　　（二）资金流量统计

　　（三）资金流量分析

　　二、考核要求

　　（一）资金流量核算的基本理论

　　1.识记：资金流量核算产生的背景。

　　2.领会：（1）资金流量核算；（2）资金流量核算的特点。

　　3.应用：资金流量核算中的平衡关系。

　　（二）资金流量统计

　　1.识记：（1）统计基本；（2）资金流量核算方法。

　　2.领会：（1）资金流量核算原则；（2）资金流量核算的分类。

　　（三）资金流量分析

　　1.应用：（1）金融结构分析；（2）社会融资活动分析。

　　教学重点：本章重点是资金流量核算的基本内容、特点及资金流量分析统计原则和分类、基本内容，联系中国实际做出分析。

　　教学建议：本章要联系资金流量统计实际，讲清基本统计要求、原则和分类，并将上述统计内容从资金流量整体上去掌握。要讲清资金流量分析的基本概念、基本公式和分析内容。

　　第九章　　金融体系国际竞争力分析

　　一、考核知识点

　　（一）金融体系国际竞争力的理论和指标体系

　　（二）金融体系国际竞争力分析

　　二、考核要求

　　（一）金融体系国际竞争力的理论和指标体系

　　1.识记：金融体系国际竞争力的理集论。

　　2.领会：金融体系竞争力的指标体系。

　　（二）金融体系国际竞争力分析

　　1.识记：（1）金融体系基本数量关系分析；（2）中国金融体系国际竞争力的回顾与评价。

　　2.领会：金融体系竞争力国际比较。

　　教学重点：本章重点是围绕金融体系国际竞争力指标体系进行分析和比较，对金融体系国际竞争力的理论进行了阐述，对中国金融体系国际竞争力进行回顾与评价。

　　教学建议：本章要讲清楚基本理论、基本概念和基本方法。

　　Ⅲ、有关说明与实施要求

　　为了使本考试大纲在个人自学、社会助学辅导和考试命题中得到贯彻和落实，现对有关问题说明如下：

　　一、关于考核目标的说明

　　为了使考试内容具体化和考试要求目标化，本考试大纲，在列出考试内容的基础上，对各章规定了考试目标，使自学应考者能够进一步明确考试内容和要求，更有目的地系统学习考材，使辅导人员能够更全面地有针对性地分层次进行辅导；使考试命题者能够更加明确命题范围，更准确地安排试题的知识能力层次和难易程度。

　　本考试大纲在考核要求中，按照识记、领会、应用三个层次规定其应达到的能力层次要求。其中“应用”层次还可进一步细分为“简单应用”和“综合应用”两个子层次。三个能力层次是递进等级关系，后者必须建立在前者基础上。各能力层次的含义是：

　　识记：能知道有关的名词、概念、知识的意义，并能正确认识和表述。这是低层次的要求。

　　领会：在识记的基础上，能全面地把握基本概念、基本规范、基本方法，能够掌有关概念、规范、方法的区别与联系，并内化成自己实际的工作能力。这是较高层次的要求。

　　应用：在识记和领会的基础上，能对问题进行正确的阐述和分析，能运用所学的知识处理和解决实际问题。这是最高层次的要求。

　　二、自学辅导的要求

　　1.自学辅导应根据本考试大纲规定的内容范围和考核要求认真钻研教材，对自学考生进行切实有效的辅导。

　　2.鉴于考生具有一定的自学能力，而辅导时间一般不多的特点，辅导人员应指导考生全面系统地学习教材，掌握考试大纲的全面内容，在此基础上突出重点和难点。最好能检查考生作业，重点讲解。

　　3.要采用录活多样的教学方式，善于启发考生克服难点，抓住重点。所谓重点，并不一定是某个问题或某一项业务，而主要是解决问题的关键。

　　三、关于命题考试的若干要求

　　1.本课程的命题考试，如无特殊规定，应根据本大纲规定的考试内容和考核要求来确定考试范围和考试目标，不得任意扩大或缩小。考试命题覆盖面应包括教材各章，并适当地突出重点章切的内容，以体现本课程的重点。

　　2.本课程在试题中对不同能力层次要求的分数比例，一般为识记：识记20％、领会占35％、综合应用占10％。

　　3.试题内容要合理安排难度结构。试题难易程度可分为：易、较易、较难、难四个等级。每份试卷中不同难易程度试题的分数比例，一般应为：“易”占20％、“较易”占30％、“较难”占30％、“难”占20％。

　　4.本课程考试采取闭卷笔试方式，考试时间一般为150分钟。

　　5.本课程考试试卷可采用的题型有：填空题、单项选择题、多项选择题、是非判断题、名词解释题、简答题、论述题、计算题。

江苏省教育考试院