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图10—1说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为y0

2019年08月12日    来源: 自考365   字体:   打印
图10—1说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为y0,当前时刻收益为y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。

I 收益率等于y1时,最便宜可交割债券为券A
Ⅱ 收益率等于y1时,最便宜可交割债券为券B
Ⅲ 收益率在y1和y0之间时,最便宜可交割债券为券A
Ⅳ 收益率超过y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.I、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅲ

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【正确答案】
C
【答案解析】

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