2019年10月自考试题：计算投资甲股票要求的收益率
2020年自考备考已经开始，自考历年试题对考生来说是十分宝贵的资料，考前每道试题至少要做1-2遍才会事半功倍。自考365网给大家整理了2019年10月自考《财务管理学》试题及答案解析，一起来试试吧！
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某证券投资组合由甲、乙、丙三种股票构成，投资比重分别为50%、30%和20%，β系数分别为2.0、1.0和0.5。如果市场平均收益率为13%，无风险收益率为8%。
要求：（1）计算投资甲股票要求的收益率；
（2）计算该证券投资组合的β系数和风险收益率；
（3）若甲、乙、丙三种股票在投资组合中的比重改变为20%、30%和50%，判断该投资组合的风险变化情况。
查看答案解析
【正确答案】
（1）甲股票要求的收益率＝8%＋2×（13%－8%）＝18%
（2）投资组合的β系数＝50%×2＋30%×1＋20%×0.5＝1.4 投资组合的风险收益率＝1.4×（13%－8%）＝7%
（3）投资组合的β系数＝20%×2＋30%×1＋50%×0.5＝0.95 投资组合的风险收益率＝0.95×（13%－8%）＝4.75% 若甲、乙、丙三种股票在投资组合中的比重改变为20%、30%和50%，投资组合的贝塔系数降低，说明组合的风险降低，同时，投资组合的风险收益率也降低了。
【答案解析】
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